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如何利用期货交易系统实现程序化交易

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发表于 2018-12-25 17:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着金融衍生品的不断丰富,程序化交易成为机构投资的重要交易实现手段,解决了机构迫切需求的批量下单、全市场不间断交易、减少冲击成本等问题。这是一种技术手段,用软件下单替代了人工委托。机构采用程序化交易手段是希望在尽可能减少市场冲击的条件下,加速价格的形成。
毫不夸张的说,未来的机构投资,不再是人与人之间的博弈,而是程序与程序之间的竞争,好的程序占领大部分市场,就像阿尔法狗打败大部分围棋选手,越早布局程序化交易,就越早在市场上占据优势。
那么程序化交易怎么实现呢?
首先,要有一款支持程序化的交易软件,目前的市面上大多期货交易软件并不支持程序化交易,香港智星科技针对这一问题研发了智星智能交易系统,采用最先进的架构,预留了数据接口和程序化交易接口,机构投资者可将投资策略写入程序,并直接运行。
其次,程序化交易的目的是为了盈利,那么交易策略就是制胜的关键
1、交易策略的设计
首先要明确交易策略的属性(趋势型、波动性、套利型),也可以是以上多种简单交易模式的综合应用,然后根据所要交易的品种价格波动特性和所要交易的周期来制定交易策略,交易策略中设定目标利润和允许最大亏损,以及具体止盈止损点的设置。
2、模型的编写
首先要选择一个程序化交易平台,不同的交易软件程序语言具有不同的特点,包括语句语法结构、函数构造等都有所不同,投资者结合自身选择一种语言便可,然后将自己的交易策略通过计算机语言来实现。 以文华赢智程序化交易平台为例,下面的程序代码为一个简单的波动性突破的交易策略,波动性的定义为:最高价与最低价、当根bar的最高价与上一收盘价、当根bar的最低价与上一收盘价,这三组价格差额的最大者即为该品种的波动性值,波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平,也可以用于纵向判断价格波动的异常,并作为入市信号的触发器,具体操作为:若当前价格波动突破此前波动平均水平时,开仓进场;当前价格波动回落合理范围内之后进行平仓处理。
3、模拟交易
投资者可以通过使用程序化交易软件对自己的交易策略进行模拟交易测试,以便于投资者对自己的交易思想进行评判和改进,在进行仿真测试时需要注意以下几点:回测的bar周期要与策略制定初期相吻合;回测的时期长短的选择,一般来讲回测效果较好的策略对近期行情有较好的指导性;测试报告的分析以及对仿真测试的理解,在测试报告当中要对最终收益率、资金最大回撤、收益风险比、连续亏损次数等多项指标综合考虑。
4、参数优化
对参数的优化要注意一下几点:
1)、优化所用为历史数据,对未来的指导性强弱还有待于探讨;
2)、模型开发要有理论基础,不能依赖于参数最优化;
3)、回测中长期的最优化参数,或许对短期行情来讲是一个不错的选择;
4)、过度最佳化的参数对后市的指导性不一定最好;
5)、要考虑交易成本和滑移价差对投资结果的影响。
未来的机构投资者,都会形成一套自己的程序化投资策略,而传统的操盘方式,不论从速度和体量上,都无法与程序一战,数字金融时代以来,适者才能生存,你做好准备了吗?
智星科技(www.zxkj.hk),让交易更智能
企鹅 1969899882 v信 13015504099

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